金融學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)鄰域內(nèi)一門重要的科學(xué)。近年來不少攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué)的同學(xué)愿意讀這門科學(xué)。當(dāng)一位研究生決定研究一門科學(xué)，不論是社會科學(xué)或自然科學(xué)，他會考慮兩個重要的因素。第一是他對該門科學(xué)的興趣，第二是熟識該門科學(xué)以后他能獲得的經(jīng)濟(jì)利益。今天金融學(xué)在中國被重視，因?yàn)榻鹑趯W(xué)具有上面說的兩個重要因素。金融學(xué)還利用了比較高深的數(shù)學(xué)。一些攻讀理工的博士生畢業(yè)后有資格并愿意到金融機(jī)構(gòu)找工作，因?yàn)樗麄兌眯栌玫臄?shù)學(xué)，可以一面工作一面學(xué)習(xí)金融學(xué)，同時(shí)獲比較其它職業(yè)高的待遇。

自從1950年代以后，金融學(xué)的內(nèi)容改變了很多。1950年，我在康奈爾大學(xué)念該校工商管理學(xué)院第一年級的研究生，我選讀一門金融學(xué)的課，該課的內(nèi)容只包括金融交易的一些規(guī)律。當(dāng)時(shí)的教授只講述金融市場交易的步驟，如何在金融市場買賣，并沒有討論交易的價(jià)格是如何決定的，說明決定價(jià)格的一篇十分重要的方程是在1973年發(fā)表的 Black–Scholes equation 。這是一條偏微分方程由Fisher Black 和Myron Scholes 兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家建立的。請參看他們的文章，"The Pricing of Options and Corporate Liabilities," 1973年在 Journal of Political Economy 出版。 在這條偏微分方程發(fā)表后，研究金融學(xué)的學(xué)者還利用數(shù)學(xué)來解釋其他金融市場的現(xiàn)象，今天金融學(xué)已變?yōu)橐环N應(yīng)用數(shù)學(xué)。

中國的一位杰出金融數(shù)學(xué)家是山東大學(xué)的彭實(shí)戈教授。他利用了倒向隨機(jī)微分方程來決定金融市場期權(quán)的價(jià)值。Black–Scholes equation 也被包括在他的倒向隨機(jī)微分方程所能解釋的范圍以內(nèi)。過去，筆者在廣州中山大學(xué)嶺南（大學(xué)）學(xué)院講述金融學(xué)課程，彭實(shí)戈教授也來聽講。我對金融數(shù)學(xué)發(fā)生興趣是因?yàn)槲覍緮?shù)學(xué)的拉格朗日乘數(shù)方法甚感興趣。我著了一本書，《Dynamic Economics: Optimization by the Lagrange Method.》 《動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)：用拉格朗日乘數(shù)方法求解最優(yōu)結(jié)果?！吩摃昧死窭嗜粘藬?shù)方法了解多種經(jīng)濟(jì)問題。在第7章中，討論如何利用拉格朗日乘數(shù)方法求解金融學(xué)的問題。筆者還發(fā)表有關(guān)金融數(shù)學(xué)的其他文章，包括 "Duplicating Contingent Claims by the Lagrange Method," Pacific Economic Review, 4, (October 1999), pp.277-284. 彭教授和我合作當(dāng)該刊物當(dāng)期的共同主編。