日元套利交易的崩盤發生在8月初。但是它造成的損害仍然沒有完全顯現出來。關于其嚴重程度的一個很好的線索是上周五商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)公布的數據。
美國監管機構每周收集各種貨幣期貨合約的頭寸數據，按報告實體類型進行細分。這顯然不是全面的——抵消頭寸可能會徹底改變情況——但商品期貨交易委員會的“非商業交易者”類別是對各個金融市場上投資基金整體頭寸的一個不錯的衡量指標。
上周五晚間發布的數據顯示，日元期貨出現了相當大的變動。
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